내시 거래소의 탈 중앙화 알고리즘 거래

다가오는 Nash MPC API가 암호 화폐의 자동 거래에 어떤 의미를 갖습니까?

터키어 번역 : https://t.co/8XTtz2irXE

Nash Exchange의 Fabio Canesin은 최근 다가오는 업데이트 인 분산 형 API (Application Programming Interface) 도입에 대해 트윗했습니다.

단지 엔터테인먼트 목적으로 Nash Exchange에서 분산 형 API 서명을 사용한 자동 거래가 잠재적으로 암시하는 내용을 살펴 보겠습니다.

알고리즘 트레이더에게 API는 어떤 역할을하나요?

웹 사이트를 방문하면 u 웹 사이트의 서버에 데이터베이스에서 정보를 검색하여 브라우저에 표시하도록 요청합니다. 웹 사이트에 대량 또는 빈도로 대용량 데이터를 요청하려는 방문자가있는 경우 웹 사이트는 이러한 요청을 수용하고 간소화하는 API를 제공합니다. 이러한 요청을 수용하기 위해 데이터를 검색하고 전달하는 더 효율적인 방법입니다.

알고리즘은 프로세스입니다. 땅콩 버터와 젤리 샌드위치를 ​​만드는 방법에 대한 지침을 기록했다면 PB & amp; J 알고리즘을 만든 것입니다. 알고리즘 거래는 거래 전략에 대한 일련의 지침을 만들고 해당 전략을 자동화하는 것으로 생각할 수 있습니다. 컴퓨터가 거래를합니다. API는 거래자가 온라인 거래소와 상호 작용하여 API를 통해 데이터를 수집 한 다음 API를 통해 거래를 실행하는 메커니즘입니다.

알고리즘 거래 1 단계 : 데이터 수집

알고리즘 거래 전략은 미적분, 선형 대수, 통계 및 확률과 함께 결합 된 복잡한 수학 웹을 기반으로합니다. 성공적인 전략이 어떻게 생겼는지 정확하게 예측하는 것은 어렵고 설상가상으로 성공적인 전략은 일시적입니다. 많은 사람들이 한동안 만 성공하면 게임이 바뀌고 수익성있는 거래자는 적응해야합니다.

프로세스는 전략 개발, 전략 테스트 및 실행 사이의 앞뒤로 이루어집니다. 거래 전략 (복잡한 수학 포함)을 테스트하기 위해 거래자는 가격 활동과의 상관 관계를 검색하는 데 유용하다고 생각되는 다른 데이터와 함께 거래소에서 과거 가격 데이터를 수집합니다.

API를 통해 전송되는 대용량 데이터 요청입니다. 그런 다음 거래자는 해당 데이터를 구성 (엉킴)하고 테스트 할 전략을 고안합니다. 실제로 거래자는 자신의 전략을 테스트하거나 컴퓨터에 테스트 전략을 살펴보고 제안하도록 요청하지만, 딥 러닝에 너무 깊이 빠져들 필요는 없습니다.

거래자가 API를 통해 대규모 데이터 세트를 수집 한 후 해당 데이터의 약 80 %는 전략 개발에 사용되고 나머지 20 %는 전략이 효과가 있었는지 확인하기 위해 전략을 테스트하는 데 사용됩니다. 그 전략이 과거에 수익성이 있었을 것으로 판명 되었다면 앞으로도 수익성이 유지되는지 확인할 때입니다.

알고리즘 거래 2 단계 : 거래 실행

이제 개발 및 테스트 된 전략을 구현할 준비가 된 알고리즘 거래자는 API를 두 번째로 사용합니다. 거래 전략 자동화의 이점은 컴퓨터가 사람이 할 수있는 것보다 더 많은 주문서를 볼 수 있고 컴퓨터가 사람이 할 수있는 것보다 훨씬 더 빠르고 더 높은 빈도로 거래를 실행할 수 있다는 것입니다. 알고리즘 거래는 일반적으로 “고 빈도”거래라고도합니다. 고주파 요소를 사용하면 몇 분의 1 초 동안 만 존재할 수있는 수익성 창 내에서 찾고 거래 할 수 있습니다. 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하여 몇 번이고 몇 번이고 수익을 낼 수 있습니다.

알고리즘 거래자는 이러한 거래를 실행하기위한 컴퓨터 코드 초안을 작성합니다. 일반적으로 원격 서버에 위치하여 지속적으로 작동 할 수 있습니다. 코드에는 계정 자격 증명을 교환에 제공하는 방법이 포함되어야하므로 API를 통해 계정을 교환에 연결하는 구성이 포함되어야합니다. 계정 트랜잭션에 서명하고 승인하는 방법이 있습니다. 구매 또는 판매 주문은 API를 통해 서버의 알고리즘 프로그램에서 거래소로 전달됩니다. 알고리즘 트레이더의 자본은 거래소에 지속적으로 존재하므로 고주파 거래가 실행될 수 있습니다.

기관 계정 및 다자간 계산 API

Fabio Canesin의 최근 트윗은 Nash Exchange가 다자간 계산 (MPC)을 사용하는 분산 형 API를 출시한다고 전 세계에 알 렸습니다. 이는 이전에 중앙 집중식 거래소 (CEX)에서만 사용할 수 있었던 분산 거래소 (DEX)에서 사용자 경험을 제공하는 다음 단계를 수행하는 데있어 의미가 있기 때문에 중요합니다.

3 월 13 일에 게시 된 Canesin의 트윗은 다음과 같습니다.

다음 주에 https://app.sandbox.nash.io 에서 공개 테스트를 위해 MPC API 키를 배포하고 공개 BTC 거래 테스트를 다음 주

@nashsocial 의 배포 TBA에 대한 자세한 내용.

우리는 [email protected]

에서 책임있는 공개를 보상합니다.

Nash 커뮤니티 포럼에서 인기있는 NEX Staking Calculator stakingnex.io의 제작자 인 Nash Ambassador“Nick”과 Fabio Canesin 간의 매우 유익한 토론이 있습니다. MPC가 무엇인지에 대해 같은 페이지에있는 두 명의 똑똑한 사람들을 도청 할 수 있습니다.

Nick이 시작합니다 :

글쎄요, 설명하는 가장 쉬운 방법은 짐승의 이름 인 다자간 계산을 보는 것입니다. 이는 여러 당사자 (사용자)가 똑같은 키를 보유하지 않고도 1 개의 개인 키 / 계정에 액세스 할 수 있음을 의미합니다. 결합 된 키는 최종 개인 키가됩니다. 실행이 허용되기 전에 트랜잭션이 여러 당사자 (임계 값 서명)의 승인을 받아야하는 방식으로 설정할 수 있기 때문에 보안이 강화됩니다. 이는 단일 실패 지점 1 개의 보안에 의존하지 않기 때문에 기관에 적합합니다. (현재 우리가 알고있는 단일 개인 키).

Nick은 계속해서 몇 가지 질문을하고 Canesin은 몇 가지 설명을 제공합니다. 두 개의 키가 세 번째 키로 결합되지 않습니다. 오히려 각 키의 “사전 서명”이 최종 유효한 서명으로 결합됩니다.

Nash와 사용자는 프로토콜에서 협력하여 최종 서명 된 거래를 형성합니다! 즉, 사용자가 키를 사용하여 “사전 서명”이라고 부르는 것을 생성하면 Nash가 암호 해독없이 작동하는 암호화 된 메시지 (이 속성을 동형이라고 함)를 수신하여 최종 서명을 생성합니다. MPC를 통해 사용자는 최종 키가 아닌 유효한 서명을 생성하는 프로토콜입니다.

자세한 내용을 보려면 여기에 전체 토론이 있습니다. 나는 그것에 추가하려고하지 않을 것입니다. 제가 말했듯이 이미 두 명의 똑똑한 사람이 주제에 대해 이야기하고 있습니다. 지금은 이것으로 작업 할 수 있습니다. MPC는 DEX의 API가 CEX에서 제공하는 API와 유사한 방식으로 작동하고 수행 할 수 있도록 제공하는 것입니다. DEX에서 분산 형 자동 거래의 영향에 대해 살펴 보겠습니다.

교환 관점의 보안

대부분의 자동 거래 알고리즘은 설계 상 거래소에서 지속적으로 존재합니다. 거래 알고리즘이 수익성이있는 경우 위험에 대한 재정적 노출은 시간이 지남에 따라 증가하고 영구적으로 유지됩니다. 단일 중앙 보안 지점이 실패 할 가능성이 0보다 크면 위험 / 수익 분석이보기 흉합니다. 자본이 노출되는 동안 보안 실패가 발생하면 (항상 알고리즘이 수익성이있는 경우) 보안 위반으로 인한 부정적인 영향이 보장됩니다.

이제 상태 채널 확장을 통해 DEX에서 자동 거래를 고려해보십시오. Nash는 기관이 잘 알고 있지만 추가 보안을 제공하는 거래 조건을 제공하는 최초의 분산 형 거래소입니다. 위험 / 수익 등식에서 위험 요소에 노출 된 시간이 사라졌습니다! 중앙 보안 침해에 노출되지 않습니다. 신규 사용자가 “거래소에 토큰을 절대 남기지 마십시오!”라는 일반적인 암호화 경고 Nash에는 적용되지 않습니다. 멍청이는 계속해서 멍청한 사람이 될 수 있으며 토큰을 절대적으로 교환에 남겨 둘 수 있습니다. 알고리즘 트레이더도 마찬가지입니다. 또한 거래소 측의 중앙 보안 침해에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

아마도 Nash Exchange 서버에 장애가 발생하더라도 주문서는 정체 상태가되어 거래 계약에서 토큰을 다시 사용자의 지갑으로 가져올 수 있습니다. MPC 서명이 여러 사용자 (예 : 기관 거래 계정 설정)에 배포되고 MPC 서명 중 하나에 위반이 발생하는 경우 Canesin은 시나리오를 설명합니다.

사용자는 키 집합을 ‘취소’하고 12 개 단어를 사용하여 동일한 계정에 대한 새 키를 만듭니다.

자본 보관은 항상 상인이 보유합니다. 위험 / 수익 분석은 Nash Exchange에서 완전히 다르게 보입니다. 보안 위험에 노출되지 않습니다.

Nash가 사용자에게 보안을 확장하는 방법

지금까지 DEX의 API는 개인 키를 통해 하나의 계정에만 연결할 수있었습니다. 이러한 조건은 기관 계정에 문제를 제기했습니다. 기관 계정이 그러한 조건에서 거래를 고려하는 경우, 여러 개별 거래자에게 완전하고 완전한 액세스 권한으로 실제 개인 키를 배포하여 많은 기관이 불편할 수있는 내부 보안 책임에 기관 계정을 노출하는 것을 고려하고 있습니다. .

기관은 개별 거래자 또는 개인 팀이 위에서 설명한 알고리즘 프로세스에 참여하고 자체 자동 거래 전략을 고안 할 수 있도록 허용하는 공통 구조를 가지고 있습니다. 수익성은 일시적이고 파악하기 어렵 기 때문에 기관은 여러 구성 요소 전략에 걸쳐 제도적 전략을 다양화할 것입니다. 집단적 제도적 전략은 많은 개별적인 움직이는 부분을 포함합니다. Nash Exchange의 MPC 서명을 통해 기관은 거래자에게 서명을 배포하고 자금 관리에서 해당 구성 요소 서명에 부여되는 권한의 양에 대한 특정 통제 수단을 유지할 수 있습니다.

이제 문제와 제시된 솔루션에 대해 논의 했으므로 보안 주제를 확장하는 방법을 이해할 수 있습니다. Nash Exchange에는 이제 개인 키를 보유한 주요 기관 계정이있을 수 있으며,이 계정은 최고 기밀 James Bond 금고에 보관할 수 있습니다. 그런 다음 해당 기관 계정은 필요할 때 개인 키를 사용하고 MPC 서명을 생성하여 개별 거래자에게 배포하고 개인 키를 금고에 다시 넣을 수 있습니다. 이러한 MPC 서명은 몇 가지 기능 유틸리티를 제공합니다.

첫째, 사용자 측의 보안 위반으로부터 기관 계정을 격리합니다 (Nash는 DEX이므로 보안 위반은 교환 측에서 해결됨). MPC 서명은 기관과 개인 모두를 위해 사용자 측까지 보안 조치를 확장합니다.

MPC 서명 프로토콜은 다른 서명과 함께 만 작동하도록 구성 할 수 있으므로 일방적 인 행동을 방지 할 수 있습니다 (두 명의 다른 장군이 동시에 키를 돌려 핵 발사 코드를 입력해야하는 1980 년대 영화 사진). MPC 서명은 거래 한도로 구성 할 수 있습니다. 이는 개별 불량 거래자가 전체 기관 계정을 비우는 것을 방지하는 보안 조치를 제공합니다. 또는 MPC 서명을 구성하여 인출을 기관 계정 주소로 제한 할 수 있습니다. 다시 말해서 불량 거래자로부터 보호합니다.

MPC 서명은 또한 가까운 장래에 개별 사용자를 위해 개발 될 미래의 보안 기능에 대한 문을 열어줍니다. MPC 서명은 암호화를 통해 유포되는 일반적인 공포 이야기로부터 보호하는 추가 안전 기능을 제공 할 수 있습니다. 거래 한도 및 출금 한도는 기관에 대해 수행하는 것과 동일한 방식으로 개인을 보안 위반으로부터 보호하는 데 도움이됩니다. 이러한 기능에 대한 더 많은 업데이트가 곧 제공 될 것입니다!

현재 테스트 가능

Nash는 거래소 거래 초대를 연장하고 있으며 다음과 같이 읽습니다. 주 채널 DEX에서 알고리즘 거래에 사용할 수있는 분산 MPC API . 아, 그리고 BTC (래퍼가 아닌 OG)도 거래 할 수있게 될 것입니다. 보안에 대해 이야기 할 때 Nash는 마이크를 강하게 사용합니다.

지금 바로 테스트를 시작할 수도 있습니다. Fabio Canesin은 gitlab (https://gitlab.com/nash-io-public/nash-makerbot)에서 사용할 수있는 Nash Exchange의 원래 API에 대한 시장 제작자를 작성했습니다. 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.