매직 포뮬러의 거래 신호를보고 싶으십니까? 백 테스팅 소프트웨어를 확인하세요.

안녕하세요. 백 테스트 결과에서 거래 전략에 의해 생성 된 신호를 볼 수있는 새로운 기능을 공유하게되어 매우 기쁩니다.

이 기능은 백 테스트의 투명성을 높여 거래 신호를 기반으로 투자 전략에서 특정 주식을 선택한 이유를 이해할 수 있도록합니다.

거래 신호 란 무엇입니까?

거래 신호는 투자자가 주식을 매수할지 매도할지 결정하는 데 사용하는 지표입니다.

예를 들어 가치 투자자는 주가 수익 비율 (PE 비율)에 의존하여 주식을 사고 팔지 결정할 수 있습니다. 낮은 PE 비율은 주가가 수익에 비해 낮기 때문에 매수 신호가되고 높은 PE 비율은 매도 신호가됩니다.

가능한 많은 유형의 거래 신호가 있습니다. 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 거래 신호를 형성하기 위해 이동 평균, 변동성 및 가격의 기타 기술적 패턴과 같은 기술적 지표를 보는 경향이 있습니다. 장기적인 관점을 가진 투자자는 주가 수익률 (PE 비율), 자기 자본 수익률 (ROE) 및 이익 성장과 같은 기본 데이터를 주식 매매 지표로 사용합니다.

거래 신호는 어떻게 결합하나요?

투자자는 일반적으로 거래 신호와 관련하여 다양한 선호도를 갖습니다. 예를 들어 Joel Greenblatt의 Magic Formula는 수익률과 자본 수익률 모두에 의존합니다.

하지만 이러한 신호를 결합하는 것은 결합하는 것만 큼 간단하지 않습니다. 이는 수익률의 잠재적 가치 범위가 자본 수익률과 매우 다르기 때문입니다. 수익 수익률 신호를 자본 수익률 신호와 비슷하게 만들려면 신호를 정규화해야합니다.

이 정규화는 평균 및 표준 편차를 사용하여 신호를 조정하는 z 점수를 사용하여 수행됩니다. 수익 수익률과 자본 수익률을 모두 정규화하여 이제이 두 신호를 함께 추가하여 동일한 가중치가 적용된 전체 신호를 형성 할 수 있습니다.

이 전체 신호는 주식 순위를 매기는 데 사용되므로 우리는 포트폴리오에서 구매할 최고의 주식과 판매 할 최악의 주식을 식별 할 수 있습니다.

거래 신호는 어떻게 확인합니까?

거래 신호를 보려면 상단 탐색 표시 줄의 결과 버튼을 클릭하고 백 테스트 결과를 선택하십시오. 백 테스트를 생성하지 않은 경우 백 테스트 생성 방법에 대한이 자습서를 확인하십시오.

예를 들어 Joel Greenblatt의 Magic Formula를 사용하여 기본 백 테스트를 선택했습니다. 이 전략은 매년 가장 낮은 가격 대비 수익률 (PE 비율)을 가진 상위 30 개 주식과 150 개의 미국 주식 중 자기 자본 수익률 (ROE)이 가장 높은 주식을 선택합니다. 이 전략은 S & amp; P 500에 비해 14.4 % 대 9.0 %의 높은 연간 수익률과 19.3 % 대 20.3 %의 낮은 변동성으로 상당히 잘 수행됩니다.

결과 페이지의 신호 섹션까지 아래로 스크롤합니다. 여기에서 백 테스트에서 사용하는 각 열에 서로 다른 거래 신호가있는 신호 테이블을 찾을 수 있습니다. 오른쪽 마지막 열은 각 개별 거래 신호의 z 점수에서 계산 된 전체 거래 신호를 보여줍니다.

파란색 열 제목을 클릭하여 특정 열을 기준으로 표를 정렬 할 수 있습니다. 이는 각 거래 신호에 대한 주식 순위를 이해하는 데 도움이됩니다.

가격 대 수익 비율 (PE 비율) 거래 신호를 기반으로 정렬하면 포트폴리오에서 General Motors, Biogen 및 Gilead Sciences의 가격 대 수익 비율 (PE 비율)이 가장 낮음을 알 수 있습니다.

자본 수익률 (ROE) 거래 신호를 기준으로 정렬하는 Moody ’s, Lockheed Martin 및 Clorox는 가장 높은 자기 자본 수익률 (ROE)을 가지고 있습니다.

결론

백 테스팅 소프트웨어는 대부분의 사람들에게 블랙 박스가되는 경향이 있습니다. 백 테스트 세부 정보를 입력하고 백 테스트를 실행하고 백 테스터가 선택한 주식을 봅니다.

하지만 백 테스터가 사용하는 실제 신호와 z- 점수를 기반으로 전체 거래 신호가 어떻게 계산되었는지 아는 것이 유용하다고 생각합니다.

이 새로운 신호 표가 백 테스터가 현재 포트폴리오에서 각 주식을 선택한 이유를 이해하고 거래 신호를 기반으로 이러한 주식의 순위를 매기는 데 도움이되기를 바랍니다.

이 새로운 기능이 실제로 작동하는 것을보고 싶다면 마법의 공식을 사용하여 기본 백 테스트를 만들도록 초대합니다.

행복한 투자와 기회가 귀하에게 유리하길 바랍니다.