백 테스트 기본 : 거래에서 지불하거나받은 금액을 정의하기위한 수익률 분산

스프레드 수익률은 주가에 대한 거래 가격을 제어합니다 (스프레드 수익률 = 지불 가격 / 주가). 크레딧은 마이너스 스프레드 수익률을 생성합니다.

스프레드 수익률이라는 백 테스트 진입 기준은 주식 가격에 대한 거래의 상대적 가격을 제어하는 ​​강력한 매개 변수입니다 (스프레드 수익률 = 지불 가격 / 주가). 마이너스 가격을 지불하거나 크레딧을 받으면 마이너스 스프레드 수익률이 발생합니다.

전통적인 풋 옵션 매도 스프레드의 경우 먼저 스프레드 수익률을 사용하지 않고 백 테스트를 실행하고 거래를 다운로드하고 백 테스트의 거래가 수익률을 올리고있는 평균 비율을 파악하고 싶습니다. 보고서 출력을 다운로드하고이 블로그 게시물에 표시된대로 StrategyOutputs StrategyTrades.csv를 열어이를 수행합니다. 각 거래에 대해받은 금액을 더하고 주가로 나눕니다. 평균이 1 %이고 최소가 0.3 %이고 최대가 3 % 인 경우 스프레드 수익률에 최소값을 -.005 (-0.5 % 표시)로 설정하여 원하는 최소 신용 스프레드 수익률 비율을 설정할 수 있습니다. 받을 수 있습니다.

고객으로부터 크레딧에 대해 긴 대각선 대각선을 설정하는 방법에 대해 질문을 받았습니다. 여기에는 긴 달력을 만료가 다른 동일한 경고로 정의하므로 경고 구간 관계를 조정하는 것이 포함됩니다.

저는 레그 스트라이크 폭을 매우 넓게 설정하고 백 테스트에서이 게시물에 설명 된대로 저에게 가장 적합한 거래를 선택하도록하고 싶습니다.

다음은 여기를 클릭하여 볼 수있는 NDX 롱 콜 캘린더입니다. 편집 및 제출을 클릭하면 백 테스트가 백 테스트에 저장됩니다. https://wheel.orats.com/backtest/1Q55EpN2K1yW7RTxcxHERtdLMhSH6L8K1q

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