백 테스팅에서 최상의 옵션을 찾는 방법

만료일, 델타 또는 외화 비율 및 스프레드 수익률과 같은 여러 매개 변수 기준을 충족하는 최상의 옵션을 찾는 방법

주어진 매개 변수를 백 테스트 (또는 스캔) 할 때 최상의 옵션을 선택하는 방법이 궁금하다면이 문서를 참조하십시오.

ORATS는 정교한 채점 시스템을 사용하여 매개 변수에 따라 최상의 옵션을 선택합니다. 각 옵션이 최소 및 최대 범위의 비율로 이상에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 측정합니다. 실제 값이 이상과 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 최소 및 최대 범위로 나눈 값을 기준으로 각 매개 변수의 점수를 매 깁니다.

우리는 이상과 가장 낮은 점수 인 옵션을 선택합니다.

점수는 다음과 같이 계산됩니다.
차이 = 실제 옵션 판독 값-이상적인 기준 입력
범위 = 최대 기준 입력-최소 기준 입력
점수 = 모든 이상 (abs (차이) / 범위)의 합계

예를 들어 원하는 옵션을 식별하는 데 사용되는 만기일, 델타 및 스프레드 수익률의 세 가지 매개 변수가 있다고 가정 해 보겠습니다. 매개 변수에 대해 다음과 같은 이상적인, 최소 및 최대를 입력했습니다. :
기준 이상적인 최소 최대
DTE 20 15 25
델타 .2 .15 .25
spYield -.02 -.01- .03

다음은 매개 변수와 일치하는 두 가지 옵션과 최선의 선택 방법입니다.

옵션 1 DTE 17, 델타 .17, spYield -.017
DTE = 3/10 = .3
델타 = .03 / .1 = .3
spYield = .003 / .02 = .15
점수 (합계) = .75

옵션 2 DTE 22, 델타 .22, spYield -.29
DTE = 2/10 = .2
델타 = .02 / .1 = .2
spYield = .009 / .02 = .45
점수 (합계) = .85

첫 번째 점수가 적으므로 옵션 1을 선택합니다.

다음 기사가 마음에들 것입니다. 백 테스트 수익을 계산하는 방법

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