제한적 발산 거래와 무한 발산 거래 : 사례 연구

다이버전스 식별은 기술적 분석에서 잠재적 인 추세 반전을 파악하는 매우 효과적인 방법입니다. 분기점은 자산과 지표, 지수 또는 기타 관련 자산의 가격이 반대 방향으로 움직일 때 막대 차트에 나타납니다 (Investopedia). 또한 이러한 반대 움직임은 차트에서 동일한 기간 내에 발생해야하며, 가격과 오실레이터의 추세를 분석 할 때 측정의 시작과 끝이 동일해야합니다. 또한 BabyPips에서 좋은 기본 다이버전스 연구와 거래 방법을 배우기위한 기타 기본 사항을 찾을 수 있습니다.

분산을 찾고있을 때 티핑 포인트를 찾고 있다는 사실을 이해하는 것은 p 중요합니다. 이 전제 하에서, 나는 분기 분석 기간을 연장하는 것보다 훨씬 더 성공적으로 분기 분석을 14 개 이하의 캔들로 제한하는 것을 발견했습니다. 발산 가능성, 거래가 귀하에게 유리하게 움직이는 정도, 신호가 제공하는 타이밍은 무한 발산 분석과는 대조적으로 비교할 수 없습니다.

내가 사용하는 지표 측면에서 RSI (Relative Strength Index)가 다이버전스를 식별하는 데 가장 적합하다고 생각합니다. 또한 On Balance Volume (OBV) 및 Money Flow Index (MFI) 지표를 사용합니다. 그러나이 연구에서는 주로 RSI를 사용합니다.

이 사례 연구에서는 분기의 양초 수를 제한해야하는 이유에 대한 논의를 제시합니다. 아래는 Bitfinex에서 BTCUSD의 H4 차트를 사용한 예입니다. 범례와 함께 제시된 차이의 차이에 대한 미니 용어집이 제공됩니다.

촛불 개수를 14 개로 제한하는 효과를 강조하고 싶었습니다. 보시다시피 제한된 발산 설정이 훨씬 더 효과적이었으며 추세 반전 신호에 대해 놀라운 100 %를 기록했습니다. 이러한 시나리오에서 신호가 전달되면 중단이 발생하지 않아 수익을 올릴 수있는 충분한 시간을 확보하거나 추세가 선호에서 멀어지기 전에 중단 점을 손익분기 점으로 이동시킬 수 있습니다.

반대로, 확장 된 또는 무한한 다이버전스의 ‘히트 또는 미스’특성을 강조하고 싶습니다. 빨간색 선은 무한 발산 신호의 실화를 나타냅니다. 주황색은 무한 발산 신호가 유리한 결과를 가져온 부분을 보여줍니다. 이 경우 실제로 잘못 발사 된 사람은 하나뿐입니다. 나중에 무한 발산의 비 효율성을 강조하는 더 많은 예를 보여 드리겠습니다.

이 예에서는 5 월 24 일 이후에 발생한 무한 발산을 살펴 보겠습니다. 히트로 이어지기 전에 실화를 일으켰습니다. 이 상황에서 당신이 첫 번째 거래 신호를 잡았다 고 가정 해 봅시다. 그리고 그 신호가 계속해서 내려 가서 정지를 쳤거나 당신이 두 번째 신호를 치기 전에 포지션을 유지했습니다. 당신이 멈춘다면, 당신은 두 번째 신호의 거래 설정을 취합니까? 첫 번째 거래를 한 경우에도 더 나은 항목을 얻지 못해 화가 나지 않습니까? 그들은 항상 플레이하고 당신을 구하는 것도 아닙니다. 실화는 비극적 인 거래로 이어질 수 있으며 결국 위험을 감수해야 할 것보다 훨씬 더 많은 자본을 잃게됩니다. 항상 그렇듯이 적절한 위험 관리를 실행해야합니다.

이 연구에서 제한된 발산으로 신호는 거의 최적의 진입 점을 제공하고 더 높은 확률을 제공하며 일반적으로 원하는 방향으로 더 멀리 이동합니다. 무한한 다이버전스가 발생할 수 있지만 최적의 진입을 제공하지 못할 수 있으며 일반적으로 선호하는 방식으로 플레이 할 확률이 낮으며 원하는 방향으로 더 작은 규모로 이동하는 경향이 있습니다.

ETHBTC H4 차트를 사용하여 무한한 발산이 어떻게 잘못된 신호를 제공했는지에 대한 최근의 또 다른 몇 가지 예를 볼 수 있습니다.

여기에서 무한한 정기 상승 다이버전스 신호의 첫 번째 오류를 확인합니다. 우리는 강세를 보이기로되어 있었지만, 계속 하락하기 전에 간신히 상승했습니다. 당신은 멈췄거나 나쁜 위치에 있었을 것입니다. 더 나은 진입 점 (주황색 선)에서도 상승 추세는 약했고 이후 하락은 훨씬 컸습니다. 또한 첫 번째 무한 분기 신호 (빨간색)를 수신하고 중단되지 않았다면 불필요한 자본 잠금 기간이 연장되었습니다. 손익분기 점으로 돌아가려면 두 번째 신호 이후 약 3 일이 더 걸렸을 것입니다. 이것은 아마도 더 나은 거래를 찾을 수있는 자본입니다.

다른 예는 본질적으로 동일한 전제를 강조하는 것입니다. 두 번째로 더 긴 다이버전스가 발생하더라도 첫 번째 시그널의 거래를 중단하거나 더 나쁜 진입 및 자본 잠금 기간이 연장되었을 가능성이 있습니다. 초록색 선은 제한된 발산 전제 하에서 무효가 되었기 때문에 무한 발산 위치를 취하지 않고 동일한 유리한 움직임을 가져온 더 좋고 제한된 발산 관행을 보여줍니다.

이것은 몇 가지 예일 뿐이며 거래 경력을 쌓으면서 개발 한 규칙입니다. 대답은 분명하다고 생각합니다. 제한된 발산 설정을 사용하는 것은 무한 발산 관행과 달리 훨씬 더 성공적입니다. 항상 호의적 인 움직임을 가져 오는 것은 아니지만 실제로는 그렇지 않은 것보다 더 많이 가야하는 방향으로 효과가 있습니다. 특히 좋은 위험 관리, 가격 행동 분석, 주요 수평 지원 및 저항 분석과 함께 사용하면 잠재적 반전을 찾아내는 매우 강력한 관행입니다. 이 규칙을 제정 한 후 거래 스트라이크 율이 크게 증가했습니다.

이 사례 연구를 마무리하기 위해 다음은 다이버전스 거래에 대한 일반적인 규칙입니다.

이것이 도움이되기를 바랍니다. 즐거운 거래!

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